证券后续培训 C16074 市场风险管理的常用工具与模型课后测验100分

试题

一、单项选择题

1. 债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（）。

A. 折现后的现值

B. 期限

C. 风险水平

描述：P30，风险映射

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

2. 反映了投资规模增加后，组合VaR 值变化的指标是（）。

A. VaR

B. 边际VaR

C. 成分VaR

D. 下标准差

描述：P38，边际与成分Var 计算

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

3. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（）。

A. 久期

B. delta

C. 凸度

D. beta

描述：P7，敏感度指标

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

4. 下列工具能够用在资本计量领域的是（）。

A. 规模

B. 敏感度

C. VaR

D. 压力测试

描述：P48，基于风险价值的积极管理

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

二、多项选择题

5. 下列关于返回检验的说法正确的是（）。

A. 真实损益与模型假设不符，因此不需要使用真实损益做返回检验

B. 风险价值被突破说明模型低估了风险，需要及时改正模型

C. 模型连续多次被突破时，模型可能存在问题

D. 模型被突破的次数越低越好

E. 模型被突破的次数应该位于一定的区间

描述：P51-54，返回检验

您的答案：C,E

题目分数：10

此题得分：10.0

三、判断题

6. 由于分散效应，投资组合的VaR 的水平一定小于组合中各产品的VaR 水平之和。（）

描述：P38，边际与成分Var 计算

您的答案：错误

题目分数：10

此题得分：10.0

7. 通常情况下，组合的CVaR 水平高于VaR 的水平。（）

描述：P46，尾部信息风险

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

8. 金融产品的价格是影响投资组合损益最直接的因素，因此，投资组合中各类产品价格可以作为风险因子使用。（）

描述：P17，识别和选择风险因子

您的答案：错误

题目分数：10

9. 市场单向大幅波动时，历史模拟法、参数法、Monte carlo 方法计算出的VaR 值都会增加。（）

描述：P45，模型风险

您的答案：错误

题目分数：10

此题得分：10.0

10. 组合对同一个风险因子的同一敏感度指标可以加总，反映组合在该因子上总的风险。（）

描述：P7，敏感度指标

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

试卷总得分：100.0

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