风险管理(1)

单项选择题(每题0.5分)

1.风险文化中最为重要和最高层次的因素是(B)

A.风险管理方法 B.风险管理理念 C.风险管理制度 D.风险管理系统

2.(C)是针对未来特定时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。

A.流动性比率/指标法 B.现金流分析法 C.缺口分析法 D.久期分析法

3.下列选项中不属于商业银行流动性风险内部预警信号的是(B)

A.资产或负债过于集中 B.资产质量上升 C.盈利水平下降 D.某项或多项业务/产品的风险水平增加

4.按照业务特点和风险特性的不同,商业银行的客户可以分为(B)

A.公共客户和私人客户 B.法人客户和个人客户 C.单一法人客户和集团法人客户

D.企业类客户和机构类客户

5.(B)的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命。

A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

6.下列属于测量银行流动性的指标是(D)

A.现金头寸指标 B.贷款总额与核心存款的比率 C.大额负债依赖度 D.以上都是

7.在市场风险内部模型法框架下,市场风险的分类不包括(C)

A.利率风险 B.汇率风险 C.特定风险 D.商品风险

8.收益率曲线通常表现的形态不包括(D)

A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平收益率曲线 D.垂直收益率曲线

9.下列关于期权内在价值的理解,不正确的是(C)

A.是在期权存续期间,执行期权所能获得的收益 B.期权的执行价格优于即期市场价格时,该期权具有内在价值 C.是期权价值高于其外在价值的部分 D.价外期权和平价期权的内在价值为零

10.资本规划应至少设定内部资本充足率(C)年目标。

A.1 B.2 C.3 D.5

11.下列关于先进风险管理理论的说法错误的是(C)

A.风险管理是创造资本增值和股东回报的重要手段

B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力

C.风险管理的目标是消除风险

D.商业银行应充分了解所有风险

12.不属于风险偏好框架构建过程的主要构成要素的是(D)

A.明确监管约束,界定风险承担能力 B.加强自我约束,确定风险偏好 C.将风险偏好转换成风险限额和风险容忍度 D.不定期对风险轮廓进行评估

13.通过识别银行固有的风险种类,进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估,并按照评级标准,系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式是指(D)

A.银行监管 B.市场监管 C.内部监管 D.风险监管

14.下列选项中对声誉风险管理的结果负有最终责任的是(D)

A.监事会 B.股东大会 C.公司中层管理者 D.董事会和高级管理层

15.下列指标中不应高于75%的是(C)

A.流动性覆盖率 B.净稳定资金比例 C.存贷比 D.流动性比例

16.战略风险属于一种(D)

A.短期的显性风险 B.短期的潜在风险 C.长期的显性风险 D.长期的潜在风险

17.假设目前收益率曲线是正向的,如果预期收益率曲线变得较为平坦,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是(D)

A.买入期限较长的金融产品 B.买入期限较短的金融产品 C.买入期限较短的金融产品,卖出期限较长的金融产品 D.买入期限较长的金融产品,卖出期限较短的金融产品

18.下列选项中,不属于银行机构的信息披露原则的是(D)

A.侧重披露总量指标 B.谨慎披露结构指标 C.暂不披露机密指标 D.按时披露风险指标

19.下列选项中,不属于交易对手信用风险的计量的是(D)

A.交易对手信用风险暴露的计量 B.交易对手信用风险的定价 C.交对手违约风险加权资产的计量 D.交对手的敞口汇总

20.当资金剩余额与总资产之比小于(A)时,商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

A.3%~5% B.3%~7% C.3%~9% D.3%~12%

21.核心存款指标是(A)

A.核心存款指标=核心存款/总资产 B.核心存款指标=核心存款*总资产 C.核心存款指标=核心存款+总资产 D.核心存款指标=总资产-核心存款

22.下列属于目前普遍认为的声誉风险管理的最佳实践操作的是(B)

A.采用精确的定量分析方法 B.推行全面风险管理理念,改善公司治理,并预先做好防范危机的准备 C.按照风险大小,采取抓大放小的原则 D.采取平等原则对待所有风险

23.信用评分模型的关键在于(C)

A.辨别分析技术的运用 B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定 D.同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

24.商业银行计量操作风险的发展目标的方法不包括(B)

A.基本指标法 B.指数法 C.标准法 D.高级计量法

25.下列关于流动性风险的说法,正确的是(B)

A.流动性风险是一种单一风险 B.流动性风险是一种多维风险 C.只有商业银行的流动性计划不完善才会产生流动性风险 D.流动性风险与市场风险没有任何关系

26.存贷比的指标不应高于(A)

A.75% B.45% C.35% D.15%

27.客户风险内生变量的基本面指标不包括(D)

A.实力类指标 B.环境类指标 C.品质类指标 D.营运能力指标

28.我国要求核心一级资本充足率不得低于(C)

A.6% B.7% C.5% D.8%

29.对交易账户头寸重新估算其市场价值是指(D)

A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估

30.(B)是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源,系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险,并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失。

A.法律风险管理 B.战略风险管理 C.合规风险管理 D.国家风险管理

31.下列选项中,属于产品设计不合理的示例的是(A)

A.产品过时 B.流程设计存在漏洞或不具备操作性 C.与监管规定有抵触 D.安保工作控制不足

32.用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的是(C)

A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.流动比率

33.常用的风险识别与分析的方法不包括(D)

A.制作风险清单 B.资产财务状况分析法 C.失误树分析法 D.综合分析法

34.银行监管的首要环节是(C)

A.业务准入 B.人员准入 C.市场准入 D.机构准入

35.柜台业务操作风险控制措施不包括(C)

A.完善规章制度和业务操作流程,不断细化操作细则,并建立岗位操作规范和操作手册,通过制度规范来防范操作风险 B.加强业务系统建设,尽可能将业务纳入系统处理,并在系统中自动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息 C.设立专户核算代理资金,完善代理资金的拨付、回收、核对等手续,防止代理资金被挤占挪用,确保专款专用 D.加强岗位培训,特别是新业务和新产品培训,不断提高柜员操作技能和业务水平,同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识

36.下列选项中,不属于目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(D)

A.CreditMetrics模型 B.CreditPortfolioView模型 C.CreditRisk+模型 D.RiskCalc模型

37.诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由,通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指(D)

A.操作风险分类 B.操作风险构成 C.操作风险特征 D.操作风险原因

38.下列选项中不属于法人信贷业务操作风险成因的是(C) A.片面追求贷款规模和市场份额

B.信贷制度不完善,缺乏监督制约机制 C.轻视柜台业务内控管理和风险防范 D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境

39.在客户评级中,违约概率的估计包括(D)

A.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C.某一信用等级单一借款人的违约概率 D.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

40.假设某家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头200,欧元多头30,港币空头60,美元空头20,则累计总敞口头寸为(B)

A.150 B.310 C.40 D.260

41.计算总敞口头寸比较激进的方法是(B)

A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法 D.长边法

42.下列部门中对战略风险管理的结果负有最终责任的是(A)

A.董事会和高级管理层 B.基层管理人员 C.规划部门 D.生产部门

43.下列指标中不应高于75%的是(C)

A.流动性覆盖率 B.净稳定资金比例 C.存贷比 D.流动性比例

44.国别风险的主要指标不包括(D)

A.数量指标 B.比例指标 C.等级指标 D.时间指标

45.假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是:正常类800亿元,关注类200亿元,次级类35亿元,可疑类10亿元,损失类5亿元,一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元和5亿元,则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为(D)

A.20% B.80% C.100% D.120%

46.不属于对商业银行内控要素信息交流与反馈自我完善的是(D)

A.具有可靠、及时、充分的内部财务数据信息 B.具有能够覆盖所有经营活动的、可靠的信息系统 C.具有有效的沟通渠道 D.确保内部控制的状况能够被连续监控和掌握

47.关于声誉危机管理规划,下列说法错误的是(C) A.危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一 B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 C.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一 D.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备,建立有效的沟通预案,制定有效的危机应对措施,并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击

48.商业银行在运营和发展过程中,出现某些错误是不可避免的,正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对商业银行的投诉和批评,下列说法正确的是(C)

A.解决表面问题,不须深究 B.错误已经发生,商业银行声誉的损失已无可挽回,解不解决

无所谓 C.正确处理有助于深入发掘商业银行潜在的风险,有助于商业银行的声誉风险管理

D.容易解决的先处理,不容易解决的问题就忽视

49.下列选项中不属于我国银行业的“三性原则”的是(C)

A.安全性 B.流动性 C.保密性 D.效益性

50.下列关于商业银行资本的说法,不正确的是(D)

A.账面资本即资产负债表上的所有者权益 B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等 C.监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本 D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

51.通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于(D)风险管理策略。

A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险分散

52.下列选项中不属于优质流动性资产的特征的是(A)

A.高信用风险和市场风险 B.于定价且价值平稳 C.具有负责任的做市商 D.存在多元化的买卖方,市场集中度低

53.某家商业银行在交易过程中,结算系统发生故障导致结算失败,对此下列说法正确的是(B)

A.此情形属于市场风险的一种 B.此情形是操作风险的表现 C.此情形会造成交易成本下降 D.此情形不会引发信用风险

54.(C)是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。

A.法人信贷业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务

55.资产负债期限结构是指在未来特定的时段内,到期资产与(A)的构成状况。

A.到期负债 B.未到期负债 C.立刻负债 D.将来负债

56.商业银行存款净流量为(A)

A.流入量-流出量 B.流入量+流出量 C.流入量-到期贷款+流出量 D.流入量+到期贷款-流出量

57.下列担保形式主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是(A)

A.留置 B.抵押 C.质押 D.定金

58.商业银行公司治理是(C)

A.在所有权与经营权分离的情况下,完善商业银行内部组织结构权力分配体系 B.在所有权与经营权分离的情况下,强化对董事会和管理层行为的约束 C.在所有权与经营权分离的情

况下,为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制

D.在所有权与经营权分离的情况下,实现公司权力的分配与制衡,增强核心竞争力 59.市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以(D)

A.10.5 B.15.5 C.6.5 D.12.5

60.资本规划采用的方式为(D)

A.固定预测 B.顺序预测 C.流动预测 D.滚动预测

61.如果某家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于(C)

A.-1 B.1 C.-0.1 D.0.1

62.货币互换与利率互换的区别是(C)

A.货币互换需要在期初交换本金,但不需在期末交换本金 B.货币互换明确了利率的支付方式,但无法确定汇率 C.货币互换需要在期初和期末交换本金 D.货币互换需要在期末交换本金,但不需要在期初交换本金货币

63.资产净利率的计算公式是(C)

A.资产净利率=净利润/平均总资产 B.资产净利率=(负债总额/资产总额)*100% C.资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]*100% D.资产净利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]*100%

64.下列关于压力测试的说法,不正确的是(A)

A.商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外,没有必要定期进行压力测试 B.压力测试的假设情景应当审慎合理,对假设理由应当进行详细说明 C.压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性 D.实施压力测试的频度应当与其规模、风险水平及市场影响力相适应,至少每季度应当进行一次常规压力测试

65.在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额是指(D)

A.账面资本 B.监管资本 C.实收资本 D.经济资本

66.产品设计缺陷属于(C)操作风险点。

A.人员因素 B.外部事件 C.内部流程 D.系统缺陷

67.不属于OECD提出的良好的公司治理应符合的原则的是(A)

A.公司治理框架应当避免披露公司重要事务的信息 B.公司治理框架应当促进透明和有效的市场,符合法治原则 C.公司治理框架应当保护和促进股东权利的行使 D.公司治理框架应当确保所有股东受到平等对待

68.下列选项中不属于客户、产品和业务活动事件的二级分类的是(C)

A.不良的业务或市场行为 B.产品瑕疵 C.盗窃和欺诈 D.咨询业务

69.商业银行的风险管理模式不包括(C)

A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.综合风险管理模式 D.全面风险管理模式

70.(A)是银行资本金的静态反映,反映了银行实际拥有的资本水平。

A.账面资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本

71.从客户风险的内生变量来看,财务指标不包括(C)

A.偿债能力指标 B.盈利能力指标 C.品质类指标 D.营运能力指标

72.下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法不正确的是(C)

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据,并有效管理商业银行的业务 D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要,也是现代金融监管的迫切要求

73.下列选项中不属于商业银行的多级流动性准备的是(B)

A.现金备付 B.一级备付 C.二级备付 D.法定准备

74.监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度是指银行监管基本原则的(C)

A.依法原则 B.效率原则 C.公开原则 D.公正原则

75.下列属于商业银行内部控制的内容的是(D)

A.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系

B.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段 C.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制 D.以上都是

76.下列关于风险管理策略的说法,正确的是(B)

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B.风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择 C.风险转移只能降低非系统性风险

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

77.下列关于声誉风险管理的说法,不正确的是(A)

A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用 C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理 D.声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值

78.商业银行的核心存款除了极少部分外,几乎不会在一年内提取,商业银行可将其(A)投入流动资产。

A.15% B.20% C.40% D.50%

79.不属于风险管理“三道防线”的是(B)

A.前台业务部门 B.外部审计 C.风险管理职能部门 D.内部审计

80.商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度,其中,第一维度是客户评级,第二维度是(C)

A.债务人评级 B.借款人评级 C.债项评级 D.贷款评级

81.下列关于国别风险管理的基本做法错误的是(D)

A.明确董事会的责任 B.建立清晰的国别风险管理政策流程 C.明确高级管理层的责任

D.不需要内部控制和审计

82.下列不是风险处置纠正的内容的是(B)

A.风险纠正 B.风险防范 C.市场退出 D.风险救助

83.操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响指的是(A)

A.流动性风险与操作风险的关系 B.流动性风险与信用风险的关系 C.流动性风险与市场风险的关系 D.流动性风险与战略风险的关系

84.上市公司从维护投资者权益和资本市场运行秩序出发,依法将自身财务经营情况等会计信息向证券监管部门报告,并向社会公众投资者公告的行为是(D)

A.监管要求信息披露 B.风险管理状况披露 C.公司治理信息披露 D.会计信息披露

85.下列各项中,不应列入商业银行二级资本的是(D)

A.二级资本工具及其溢价 B.超额贷款损失准备可计入部分 C.少数股东资本可计入部分 D.公开储备

86.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(C)

A.外部欺诈 B.实物资产损坏 C.声誉受损 D.就业制度和工作场所安全事件

87.客户信用评级的发展过程是(A)

A.专家判断法—信用评分模型—违约概率模型 B.专家判断法—违约概率模型—信用评分模型 C.信用风险模型—专家判断法—信用评分模型 D.信用风险模型—专家判断法—违约概率模型

88.操作风险的资本计量标准法中,公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为(B)

A.15% B.18% C.19% D.21%

89.下列关于公允价值的说法,不正确的是(D)

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.公允价值可以直接使用可获得的市场价格 C.如不能获得市场价格,则应使用公认的模型估算市场价格 D.若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值无法获得

90.影响商业银行违约损失率的因素有很多,抵押品属于(A)

A.项目因素 B.地区因素 C.行业因素 D.宏观经济因素

多项选择题(每题1分)

91.商业银行的资本不包括(DE) A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.实体资本 E.证券资本

92.我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有(ABCD)

A.流动性覆盖率 B.净稳定资金比例 C.存贷比 D.流动性比例 E.信贷比系数

93.国别风险的主要类型有(ABCDE)

A.间接国别风险 B.主权风险 C.传染风险 D.货币风险 E.政治风险

94.商业银行应当定期对自身的流动性状况进行情景分析的情景包括(ABCDE)

A.流动性资产价值的侵蚀 B.零售存款的大量流失 C.主要交易对手违约或破产 D.信用评级下调或声誉风险上升 E.多个市场突然出现流动性枯竭

95.管理层风险分析的内容包括(ABC)

A.品德与诚信度 B.决策过程 C.管理的政策、计划 D.行业特征 E.行业竞争力

96.下列选项中属于交易和销售的2级目录是(ABCE)

A.销售 B.做市商交易 C.自营业务 D.咨询服务 E.资金管理

97.具体来看,关键风险指标监控由(ABCD)等步骤组成。

A.设置关键风险指标 B.监控分析关键风险指标 C.报告关键风险指标 D.更新关键风险指标 E.删除关键风险指标

98.根据中国银监会的监管规则,银行机构的市场准入包括(ABC)

A.机构准入 B.业务准入 C.高级管理人员准入 D.资金准入 E.雇员准入

99.市场风险限额指标主要包括(ABCDE)

A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额 E.期限限额

100.下列选项中属于融资预警信号内容的是(ABCDE)

A.存款大量流失 B.融资成本上升 C.融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资 D.愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升 E.被迫从市场上购回已发行的债券等

101.交易对手信用风险管理的具体做法有(ABCD)

A.在管理理念上,在加强信用风险组合管理的同时,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理 B.在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统,提高精细化程度 C.在管理框架上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理 D.在管理制度中,更加重视抵押协议和保证金协议 E.在未来管理中,更加重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度

102.声誉风险管理的具体做法有(ABCDE)

A.强化声誉风险管理培训 B.确保实现承诺 C.确保及时处理投诉和批评 D.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致 E.保持与媒体的良好接触 103.利率互换的主要作用是(AC)

A.转移利率波动的风险 B.降低生产成本 C.交易双方可以降低各自的融资成本 D.规避市场价格下跌 E.有助于风险管理

104.信用风险存在于(CDE)等表外业务中。

A.贷款 B.债券投资 C.信用担保 D.贷款承诺 E.衍生产品交易

105.巴塞尔委员会提出的稳健公司治理应遵循的基本原则包括(ABCDE)

A.董事会对银行总体负责 B.董事会和高管层应有效运用内部审计、外部审计和内控部门的工作成果 C.员工薪酬应与审慎风险行为有效挂钩 D.董事会应具备并保持履职所需的资质 E.董事会应积极审查薪酬体系的设计及运行情况,并进行监控评估,确保其按既定目标运作

106.资本充足率压力测试分为(AB)

A.定期压力测试 B.不定期压力测试 C.定量压力测试 D.定性压力测试 E.阶段性压力测试

107.下列选项中,属于加拿大皇家银行确定的自我约束涉及的七个方面的是(ABCDE)

A.维持或超过AA评级 B.对压力事件保持较低的风险暴露 C.保持收益稳定 D.实现对流动性和融资风险的稳健管理 E.维持整体风险不超过同业平均水平

108.财务报表分析应特别关注的内容有(ABCD)

A.识别和评价财务报表风险 B.识别和评价经营管理状况 C.识别和评价资产管理状况

D.识别和评价负债管理状况 E.识别和评价领导管理能力

109.内部资本充足评估报告应至少包括(ABC)

A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响 B.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险 C.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议 D.提出导致风险发生的原因 E.提出防范风险的具体办法

110.担保方式主要有(ABCE)

A.保证 B.抵押 C.质押 D.贷款 E.留置与定金

111.内部流程因素引起的操作风险主要包括(ABCDE)

A.财务/会计错误 B.文件/合同缺陷 C.产品设计缺陷 D.错误监控/报告 E.结算/支付错误

112.集中度风险的情形有(ABCD)

A.交易对手或借款人集中风险 B.信用风险缓释工具集中风险 C.行业集中风险 D.资产集中风险 E.表内项目集中风险

113.在设计资本充足率压力测试框架时,要确保整个框架的实用性和可操作性,需要注意的问题包括(BDE)

A.资本规划的频率 B.定性与定量相结合 C.考虑风险缓释措施 D.合理整合现有资源 E.保证系统可延伸性

114.在商业银行内部经营管理活动中,战略风险可以从(ABC)进行识别。

A.宏观战略层面 B.中观管理层面 C.微观执行层面 D.全局管理层面 E.战术管理层面

115.市场风险内部模型法的实施要素包括(ABCDE)

A.压力测试 B.风险因素识别与构建 C.新增风险 D.返回检验 E.特定风险 116.声誉危机管理的主要内容包括(ABDE)

A.预先制定战略性的危机管理规划 B.提高日常解决问题的能力 C.确保实现承诺

D.危机现场处理 E.提高发言人的沟通技能

117.资本充足率压力测试框架的主要内容包括(ABCD)

A.情景选择 B.定量压力测试 C.定性压力测试及管理行动 D.结果输出 E.整合资源

118.关于期货的说法正确的有(ABCDE)

A.期货是在场内(交易所)进行交易的标准化远期合约 B.期货包括金融期货和商品期货等交易品种 C.当前,全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的80%以上 D.金融期货主要有三大类 E.货币期货是适应跨境贸易和金融服务的需要而产生的,目的是管理汇率风险

119.下列关于流动性监督指标的说法中正确的是(AD)

A.商业银行的净稳定资金比例应当不低于100% B.商业银行的流动性覆盖率应当不低于90% C.商业银行的净稳定资金比例应当不高于100‰ D.商业银行的流动性覆盖率应当不低于100% E.商业银行的流动性覆盖率应当不低于120%

120.信息披露的目的有(ABC)

A.从监管的角度来看,起到配合监管机构、强化银行外部监督的作用 B.从银行自身的角度来看,提升银行自身资本管理和风险管理水平 C.从投资者等利益相关方的角度来看,有利于利益相关方作出决策并保障他们的利益 D.保护存款人 E.监控贷款人

121.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时,需要关注和了解的内容包括(ABD)

A.客户的类型 B.基本经营情况 C.企业员工的数量 D.信用状况

E.企业的资产规模

122.监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件有(ABCDE)

A.内部欺诈事件 B.外部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.实物资产的损坏 E.信息科技系统事件

123.银行监管的基本原则有(ABCDE)

A.监管原则 B.依法原则 C.公开原则 D.公正原则 E.效率原则

124.利率风险按照来源不同可以分为(ABCD)

A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险 E.流动性风险

125.根据不同的管理需要和本质特性,商业银行资本分为(ABC)

A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.社会资本 E.证券资本

126.国际银行业开展风险评估,在建立风险评估体系时,一般要坚持的基本原则有(ABC)

A.符合监管要求 B.符合银行实际 C.保证一定的前瞻性 D.符合客户的要求 E.保持方法的先进性

127.我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有(ABCD)

A.流动性覆盖率 B.净稳定资金比例 C.存贷比 D.流动性比例 E.净利润比例 128.系统缺陷引发的风险具体表现为(ABCDE)

A.数据/信息质量 B.违反系统安全规定 C.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性 E.系统兼容性

129.国别风险管理体系的基本要素包括(ABD)

A.董事会和高级管理层的有效监控 B.完善的国别风险管理政策 C.完善的管理架构

D.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程 E.完善的外部控制和审计

130.国际银行业在开展风险评估,建立风险评估体系时,一般要坚持的原则有(ACD)

A.符合监管要求 B.符合评价的要求 C.保证一定的前瞻性 D.符合银行实际 E.费用尽量低

判断题(每题1分)

131.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小,流动性也随之减弱。(×)

132.商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯,指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。(√)

133.良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一,有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。(√)

134.资本充足率压力测试不需要覆盖全行范围内的实质性风险。(×)

135.增强企业社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。(×)

136.内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失,此类事件至少涉及内部一方,包括歧视及差别待遇事件。(×)

137.高级管理层向股东大会负责,是商业银行监督机构。(×)

138.银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源,提高监管效率,努力提高监管成本。(×)

139.政治风险是指违法分子通过各种手段将非法所得合法化的行为。(×)

140.商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是鼓励各级机构主动承担责任,加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理。(√)

141.外包非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上,从而提高效率、降低成本。(×) 142.资产变现能力越强,银行的流动性状况越佳,其流动性风险也相应越高。(×)

143.战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用,因此同样是一种单维风险。(×)

144.COSO认为“内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规,合规是内部控制的目标之一”。(√)

145.质押不需要债务人或第三方转移财产的使用权。(×)

参考答案:

1.B 2.C 3.B 4.B 5.B 6.D 7.C 8.D 9.C 10.C 11.C 12.D 13.D 14.D 15.C 16.D 17.D 18.D 19.D 20.A 21.A 22.B 23.C 24.B 25.B 26.A 27.D 28.C 29.D

30.B 31.A 32.C 33.D 34.C 35.C 36.D 37.D 38.C 39.D 40.B 41.B 42.A 43.C 44.D 45.D 46.D 47.C 48.C 49.C 50.D 51.D 52.A 53.B 54.C 55.A 56.A 57.A

58.C 59.D 60.D 61.C 62.C 63.C 64.A 65.D 66.C 67.A 68.C 69.C 70.A 71.C

72.C 73.B 74.C 75.D 76.B 77.A 78.A 79.B 80.C 81.D 82.B 83.A 84.D 85.D

86.C 87.A 88.B 89.D 90.A 91.DE 92.ABCD 93.ABCDE 94.ABCDE 95.ABC

96.ABCE 97.ABCD 98.ABC 99.ABCDE 100.ABCDE 101.ABCD 102.ABCDE 103.AC 104.CDE 105.ABCDE 106.AB 107.ABCDE 108.ABCD 109.ABC 110.ABCE 111.ABCDE 112.ABCD 113.BDE 114.ABC 115.ABCDE 116.ABDE 117.ABCD 118.ABCDE 119.AD 120.ABC 121.ABD 122.ABCDE 123.ABCDE 124.ABCD 125.ABC 126.ABC 127.ABCD 128.ABCDE 129.ABD 130.ACD 131.N 132.Y 133.Y 134.N 135.N 136.N 137.N 138.N 139.N 140.Y 141.N 142.N 143.N 144.Y 145.N


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