虚拟变量回归模型

实 验 报 告

课程名： 计量经济学 实验项目名称：单方程线性回归模型的扩展

——虚拟变量回归模型

院 （系）： 专业班级： 姓 名： 学 号：

实验地点： 经管机房

实验日期： 2012 年 4 月 18 日

实验目的：掌握虚拟变量回归模型的建立、参数估计和统计检验。 实验内容：

1）生成趋势变量 2）生成季节虚拟变量 3）生成分段虚拟变量 4）建立虚拟变量回归模型

5）虚拟变量回归模型的参数估计和统计检验 实验方法、步骤和结果：

一、生成趋势变量

1、建立新的工作文件，导入数据并且重命名

2、点击quick, generate series 生成序列，t=@trend(1990:1)+1

并填写公式

3、打开GDP, 点击View ，graph ,line 生成趋势图。

根据趋势图可以看出近似分段虚拟变量，需剔除季节的影响

二、生成季节虚拟变量

生成虚拟变量，点击quick----generate series输入公式 D2=@seas(2) D3=@seas(3) D4=@seas(4)

三、生成分段虚拟变量

1、为了研究1997年金融危机对香港经济的影响，以1997年为分界点。 设d5=0,将sample 改为1990第一季度到1997年第四季度。

2、设d5=1,将sample 改为1998年第一季度到2002年第四季度。

四、建立虚拟变量回归模型

GDP^=β^1 + β^2 t+β^3 d 2t + β^4 d 3t + β^5 d 4t +β^6d 5t +β^7 d 5t *t

五、虚拟变量回归模型的参数估计和统计检验 点击quick ，estimate equation ,输入公式

gdp c t d2 d3 d4 d4 d5 d5*t得到估计

由图可得GDP^=β^1 + β^2 t+β^3 d 2t + β^4 d 3t + β^5 d 4t +β^6d 5t +β^7 d 5t *t =1.1573+0.066843t+0.077522 d2t +0.209829 d 3t + 0.234922d 4t + 1833786 d 5t

+β^7 d 5t *t 1、进行F 检验 已知k=7，n=52 所以k-1=6 ，n-k=45 F 0.01 (6,45)=3.29

F 0.05 (6,45)=2.34

F= R2/6 / (1-R2 )/45=0.1646/0.00028=587.86 因为F>F

a

所以拒绝

2、进行t 检验

原假设，认为模型具有总体统计显著性。

因为各个变量的t 值的绝对值均大于2且p 值都极其的小，所以拒绝原假设认为变量也具有统计显著性。

3、当d 5t =0时原式等于

GDP^=1.1573+0.066843t+0.077522 d2t +0.209829 d 3t + 0.234922d 4t 在1997年金融危机以前香港经济呈快速上升的态势。 当d 5t =1时原式等于

GDP^=（1.1573+1833786）+（0.066843+ ^7 ）t+0.077522 d 2t +0.209829 d

3t

+ 0.234922d 4t

香港经济的增长态势在截距与斜率上均有变化，说明香港的经济受到了金融危机的影响。

成绩评定__________________________